Stokastik İndikatör Nedir?; Borsada stokastik indikatör, teknik analizde fiyatın mevcut kapanış fiyatı ile belirli bir zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki ilişkiyi ölçerek, fiyatların aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan bir göstergedir. 1950’lerde George Lane tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyatların trend yönünü belirlemek yerine genellikle trendin güçlü olup olmadığını ve dönüş yapıp yapmayacağını anlamak için kullanılır.
Stokastik İndikatör Nasıl Çalışır?
Stokastik indikatör, iki temel bileşene sahiptir:
- %K çizgisi: Ana stokastik çizgisidir. Genellikle 14 günlük periyot ile hesaplanır ve kapanış fiyatının o dönem içerisindeki en düşük ve en yüksek fiyat aralığına oranını gösterir.
- %D çizgisi: %K çizgisinin hareketli ortalamasıdır ve %K çizgisine göre daha yumuşak bir eğri çizer. Genellikle 3 günlük bir hareketli ortalama alınarak hesaplanır.
Bu çizgiler 0 ile 100 arasında bir skalada gösterilir:
- %K ve %D çizgilerinin 80’in üzerinde olması: Aşırı alım bölgesinde olunduğunu gösterir; yani fiyatların yakın zamanda bir düşüş gösterebileceğine dair sinyal olabilir.
- %K ve %D çizgilerinin 20’nin altında olması: Aşırı satım bölgesinde olunduğunu gösterir; yani fiyatların yakın zamanda bir artış gösterebileceğine işaret edebilir.
Stokastik İndikatörün Yorumlanması
- Aşırı Alım ve Aşırı Satım Sinyalleri: 80 üstü aşırı alım, 20 altı ise aşırı satım olarak değerlendirilir.
- Çizgilerin Kesişimi: %K çizgisi, %D çizgisini yukarıdan aşağı doğru keserse satış sinyali, aşağıdan yukarı doğru keserse alış sinyali olarak kabul edilir.
- Diverjanslar (Uyumsuzluklar): Fiyat yeni bir zirve yaparken stokastik indikatör daha düşük bir zirve yapıyorsa, bu durum fiyatlarda düşüşün habercisi olabilir. Aşağı yönlü fiyatlar oluşurken stokastik daha yüksek bir dip yapıyorsa, yükseliş beklenebilir.
Stokastik indikatör, özellikle kısa vadeli alım-satım işlemlerinde oldukça etkilidir, ancak piyasa koşulları doğrultusunda farklı indikatörler ile birlikte kullanılarak daha doğru sonuçlar alınabilir.
Stokastik İndikatör Nasıl Hesaplanır?
Borsada stokastik indikatör, bir varlığın kapanış fiyatının belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerine göre nerede olduğunu gösteren bir osilatördür. En yaygın kullanılan dönem uzunluğu 14 gündür, ancak yatırımcıların ihtiyaçlarına göre bu süre ayarlanabilir. İki ana bileşen olan %K ve %D çizgileri hesaplanarak indikatör oluşturulur.
Stokastik İndikatör Hesaplama Adımları
- %K Çizgisinin Hesaplanması:
Burada:
- CCC: Mevcut kapanış fiyatı
- HnH_{n}Hn: Son n dönem içindeki en yüksek fiyat
- LnL_{n}Ln: Son n dönem içindeki en düşük fiyat
Bu formülde elde edilen değer, fiyatın son dönem aralığındaki yüksek ve düşük fiyatlara göre hangi seviyede olduğunu yüzdelik olarak gösterir.
%D Çizgisinin Hesaplanması:
- %D çizgisi, %K çizgisinin basit hareketli ortalamasıdır ve genellikle 3 günlük ortalama alınır.
%D=3 günlük hareketli ortalama(%K)
- %D çizgisi, %K çizgisinin daha yumuşatılmış bir versiyonudur ve sinyalleri daha net hale getirmeyi amaçlar.
Örnek Hesaplama
Örneğin 14 günlük bir periyot üzerinden stokastik hesaplayalım:
- 14 günlük en yüksek fiyat (H): 120 TL
- 14 günlük en düşük fiyat (L): 100 TL
- Mevcut kapanış fiyatı (C): 115 TL
- %K Hesabı:
Bu durumda %K değeri 75 olacaktır.
%D Hesabı:
- %D, son üç %K değerinin ortalamasıdır. Örneğin %K değerleriniz son 3 gün için 70, 80 ve 75 ise;
Bu iki çizgi, grafikteki hareketlere göre yorumlanarak aşırı alım-satım bölgeleri, trend dönüşleri veya al-sat sinyalleri elde edilir. Stokastik İndikatör Nedir? adlı konumuzun sonuna geldik.
Bir önceki yazımız olan Üçgen Formasyonu Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
